ЦБ разрешил банкам сообща оценивать долговую нагрузку россиян

ЦБ разрешил банкам обмениваться шифрованными данными о счетах клиентов для расчета долговой нагрузки на основе "разделения секрета" без раскрытия банковской тайны. Один из совладельцев разработчика технологии — Александр Волошин.

Банк России разрешил кредитным организациям совместно использовать новую технологию для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков, узнал РБК. Это платформа, или система счет-скоринга от компании "Блумтех", позволяющая банкам оперативно обмениваться обезличенной информацией о денежных поступлениях на счета клиентов-физлиц без нарушения банковской тайны. Описание сервиса изложено в письме Национального совета финансового рынка (НСФР). В ответ на вопрос, могут ли банки использовать такое программное обеспечение для определения среднемесячного дохода клиентов и расчета ПДН, ЦБ указал, что это возможно. Документы есть у РБК, глава НСФР Андрей Емелин подтвердил диалог с регулятором.

"Да, действительно, Банк России разрешил использовать в целях расчета ПДН технологию, разработанную компанией "Блумтех". <…> Мы банкам из НСФР рекомендовали эту технологию использовать. Сейчас наблюдаем большой наплыв банков — практически дня не проходит, чтобы не приходили запросы на участие", — сказал он.

Представитель ЦБ сообщил РБК, что уже сейчас для расчета ПДН банки могут использовать "выписки по счетам" заемщиков, а программный комплекс от "Блумтеха" "позволяет обмениваться информацией в электронном виде с согласия заемщика".

"Это один из способов получения информации о доходах, который кредитор вправе выбрать самостоятельно", — добавили в ЦБ.

Зачем банкам обмениваться данными о денежных остатках на счетах россиян
ПДН — это отношение ежемесячных платежей клиента по всем имеющимся кредитам к его доходу. С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель при выдаче кредитов. К значениям ПДН привязаны макропруденциальные надбавки и лимиты по разным видам ссуд — ЦБ использует эти инструменты для ограничения кредитования высокорисковых заемщиков. Чем выше ПДН, тем более закредитованным считается потребитель и тем сложнее банку выдать ему ссуду.

При расчете ПДН по методике ЦБ учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным картам, микрозаймы (.pdf). Эти данные банки могут получить в бюро кредитных историй, запросив с согласия клиента кредитный отчет. Доходы банки могут оценивать разными способами, но регулятор считает приоритетным официально подтвержденный заработок.

Точную информацию о доходе получить сложнее, напоминает Емелин: "Во-первых, доходы бывают разные и не всегда официальные, а во-вторых, официальные справки формируются с квартальным опозданием".

Кредиторам разрешено использовать модельный подход — брать за основу среднедушевой доход по региону, где проживает заемщик, но к таким кредитам применяются более жесткие требования. Они также могут получать сведения от самих клиентов или разработать собственную модель расчета ПДН, согласовав ее с ЦБ. Пока это сделали только три игрока — "Сбер", ВТБ и Альфа-банк. Идею рассчитывать ПДН, опираясь на данные о транзакциях заемщиков, ранее не раз предлагали банки, но проекты не получали развития со стороны ЦБ.

Острой проблемы с расчетом ПДН у банков нет, но кредиторы заинтересованы в совершенствовании практики, говорит управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

"Есть понимание, что в некоторых случаях расчет ПДН может быть консервативным и отсекать платежеспособных заемщиков, а в некоторых случаях — наоборот, не учитывать, скажем, вероятностные платежи по кредиткам после утилизации соответствующих лимитов и платежи по рассрочкам на приобретение товаров или переоценивать значимость негарантированных доходов", — поясняет он.

"В целом в банковской системе отношение к данным о клиентах можно описать так: чем больше, тем лучше. И это касается не только исходных данных, но и агрегированных сведений. Примером не связанного с доходами показателя, влияющего на дефолтность, могут быть расходы клиента в другом банке на лотереи и азартные игры", — говорит заместитель директора департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина.

Как работает новая технология

Как отмечается в материалах НСФР, платформа "Блумтех" предполагает обмен обезличенной информацией, "включая агрегированные данные о пополнении расчетных счетов клиентов" во всех банках — участниках системы.

Расчеты осуществляются с помощью технологии совместных конфиденциальных вычислений (Multi-Party Computation, МРС) — это специальный криптографический протокол, позволяющий зашифровывать (хешировать) данные лица, по которому делается выписка, а также данные, в каком конкретном банке открыты те или иные счета. То есть исходные сведения недоступны участникам обмена — стороны обмениваются случайными числовыми комбинациями и идентификаторами, которые математически невозможно расшифровать или преобразовать обратно.

В основе технологии лежит так называемая задача разделения секрета — она позволяет найти решение, когда у каждого из участников группы есть только часть информации для расчета какого-то показателя и они не готовы или не могут делиться данными в открытую, писал РБК. У банков такие ограничения есть — информация о состоянии счетов клиентов защищается банковской тайной.

Если у потенциального заемщика есть счета в трех разных банках А, B и С и все эти кредитные организации будут подключены к платформе, то любой банк-участник с согласия клиента сможет по запросу получить готовую общую выписку по счетам этого физлица в разных банках, объясняет принцип работы системы гендиректор "Блумтеха" Петр Емельянов.

Он описывает схему взаимодействия кредиторов так: "Банк A отправляет в систему запрос, другие банки этот запрос получают, а в ответ отдают выписки, замаскированные случайными числами. По отдельности каждая такая замаскированная выписка — мусор, белый шум, извлечь из него полезную информацию не выйдет. Однако если сложить такие бессмысленные выписки вместе, случайный шум обнуляется и результат обретает смысл: получается выписка, вычисленная по всем банкам сразу".

При этом инфраструктура платформы распределенная, это обеспечивает конфиденциальность данных конкретных клиентов, подчеркивает собеседник РБК.

РБК изучил образец выписки, которую смогут получать банки, подключенные к скоринг-платформе "Блумтех". В ней есть разделы, где должна указываться информация о поступлениях на счетах физлица, списаниях с тех же счетов, количестве транзакций, среднемесячном балансе каждого счета, а также о переводах между счетами по номеру телефона.

Сейчас к системе "Блумтех" подключены шесть российских банков, чуть больше десяти игроков находятся "на разных стадиях подключения", говорит Емельянов.

Что известно о разработчике технологии

ООО "Блумтех" было создано в октябре 2013 года, но изначально не имело никакого отношения к разработке программного обеспечения, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в базе Rusprofile. В ноябре 2021-го его новым и единственным на тот момент учредителем стал Виталий Саттаров — гендиректор компании Ubic (ООО "УБИК"). После смены учредителя основные виды деятельности ООО "Блумтех" стали связаны с компьютерными технологиями. Гендиректором компании стал Петр Емельянов, также работавший с Саттаровым в Ubic. Компания занималась проектами по анализу трафика и разработкой IT-решений для телекоммуникационных компаний и городских администраций.

В июле 2022 года в состав учредителей вошли Александр Волошин, глава администрации президента в 1999–2003 годах, и его партнер по холдинговой компании "Геном Венчурс" Александр Смбатян. Их доли составляли по 25%. Вскоре уставный капитал компании был увеличен, в учредителях оказалось ООО "Центр Разработки", подконтрольное АО "ГС-Инвест", данные об учредителях которого скрыты в ЕГРЮЛ. Сейчас ООО "Центр Разработки" принадлежит 42,86% компании "Блумтех", 32,14% — у Саттарова, по 12,5% — у Смбатяна и Волошина.

"Александр Стальевич [Волошин] обладает глубокой экспертизой работы финансового рынка и обладает большим опытом работы с инновационными компаниями. Очевидно, он не только финансовый инвестор, но и советник, наставник для нашей команды по целому ряду вопросов", — пояснил РБК роль Волошина гендиректор "Блумтеха" Петр Емельянов.

Он добавил, что компания "не аффилирована ни с одним из банков и ни одному из банков не принадлежит".

Со стороны Александра Волошина была небольшая денежная инвестиция на старте проекта, он к тому времени уже был знаком с основателем финтех-стартапа Саттаровым и его системой конфиденциальных вычислений, рассказал РБК источник, близкий к акционерам "Блумтеха". "Задача построить скоринг, сохраняющий конфиденциальность информации, оказалась интересной, в том числе с научно-технической точки зрения. Реализация будет зависеть от набора критической массы данных от банков", — объясняет он.

Плюсы, минусы и риски нового подхода к расчету ПДН

"Каждый банк полностью контролирует собственные данные, не передает их другим банкам и не консолидирует их у третьей стороны. Практически это означает, что тайна отношения "клиент — банк" не разглашается: банк, получивший агрегированную выписку, не может понять, в каких банках у клиента открыты счета и сколько у него денег в каждом конкретном банке", — говорит Емельянов. Минус новой платформы — технологическая сложность, признает он.

"Распределенные системы по определению сложнее централизованных: сложнее разворачивать, сложнее поддерживать, сложнее обеспечивать стабильную работу", — поясняет гендиректор "Блумтеха". Он также указывает, что риски утечки данных о клиентах "есть всегда", но платформа их не умножает.

"Пусть риск утечки из банка A до подключения к "Блумтеху" оценивается как условные 0,01%. После подключения это будут те же 0,01%, потому что данные банка остаются в банке", — объясняет Емельянов.

Данные о транзакционной активности клиентов — это перспективный дополнительный источник информации для банков для принятия решений и уточнения расчетов ПДН, считает Беликов из "Эксперт РА", "Основные риски — это опять же переоценка значимости разовых и негарантированных поступлений на счета клиентов при оценке их доходов. Нужно сохранить здоровый консерватизм при оценке доходов, приоритизируя документально подтвержденные источники. Транзакционная активность может выступать дополнительным инструментом валидации тех доходов, которые документально подтверждены, но не замещать их. Иначе можно занизить долговую нагрузку, а это опасно, учитывая ее текущий средний проблемный уровень", — подчеркивает аналитик.

Что об этом проекте говорят банки

РБК направил запрос в банки, состоящие в НСФР, а также в "Сбер", который обладает самой большой базой клиентов на рынке.

Т-банк участвовал в тестировании платформы "Блумтех" и сейчас использует ее для расчета ПДН, сказал представитель кредитной организации: "Мы видим положительное влияние как на наши бизнес-метрики, так и на рынок в целом. Платформа способствует более ответственному подходу к закредитованности и с точки зрения развития конкуренции на рынке банковского кредитования, и с точки зрения социального аспекта, так как позволяет не выталкивать людей с низкими "cправочными доходами" на рынок небанковского кредитования".
Почта Банк тоже был участником пилота, сообщил его представитель. "Данные о пополнении расчетных счетов в других банках полезны для расчета ПДН потенциального заемщика. При этом чем больше банков подключится к данному сервису, тем более эффективно он будет работать", — отметил он.

"Банк "Зенит" участвовал на стадии обсуждения концепции проекта. В тестировании не участвовали пока", — сообщил директор департамента розничных рисков кредитной организации Александр Шорников.

"Для нас данный сервис является перспективным, поскольку содержит новую информацию о заемщике. Сейчас мы оцениваем экономическую целесообразность его использования", — говорит директор дивизиона по управлению рисками ОТП Банка Виталий Украинский.
В Т-банке и Почта Банке пояснили, что использование сервиса "Блумтех" — платное. "Но номинальная стоимость запроса ниже, чем стоимость кредитного отчета из БКИ", — сказал представитель Почта Банка.

Остальные кредитные организации не ответили на запрос РБК.